Джеймс Харрис «Джим» Саймонс Великие трейдеры.

Эти уравнения позволяют делать прогнозы, используя на первый взгляд случайные данные; например, в моделях прогнозирования погоды стохастические уравнения используются для получения относительно точных данных. Несложно понять, почему они видели сходство между случайными процессами и инвестированием. Во-первых, Саймонс и Акс не верили, что рынок представляет собой «случайное блуждание» и является совершенно непредсказуемым, как полагали некоторые https://broker-obzor.com/ ученые. Несмотря на то что он явно содержит в себе элемент случайности, как и в ситуации с погодой, Саймонс и Акс утверждали, что распределение вероятностей применимо и к стоимости фьючерсов, как любому другому стохастическому процессу. Получив в 1962 году докторскую степень в калифорнийском Беркли, Саймонс до основания хедж-фонда Renaissance Technologies преподавал математику. Но зато он щедро тратит свои деньги на благотворительность.

Мы начали вкладывать деньги в развитие математики и других точных наук, в различные исследования. В 1988 году Renaissance Technologies представил инвесторам модельный портфель Medallion, который является наиболее популярным и прибыльным финансовым инструментом компании до сих пор. Этот фонд знаменит удивительно низкой волатильностью. Его максимальные потери за последние пять лет составили 0,5%.

В 1978 году Саймонс покинул академическую науку с тем, чтобы основать инвестиционный фонд. Собрав команду из 20 сильнейших ученых в области геометрии, Джим Саймонс создал на базе университета в Стоуни-Брук ведущий центр по изучению геометрии. В 1974 году стал соавтором самой известной работы «Характеристические формы и геометрические инварианты», а двумя годами позже был награжден премией Веблена в области геометрии. Можно назвать Джеймса Харриса Саймонса умнейшим из миллиардеров, поскольку именно наука помогла ему преуспеть и разбогатеть. Помимо успешного трейдинга он известен своими научными трудами по математике, и активной деятельностью в благотворительной сфере. Джеймс Саймонс смог доказать, что с помощью математических моделей можно успешно делать прогнозы в любых сферах финансового мира.

Основатель самого успешного хедж-фонда

В конце лета 1959 года он приехал в кампус, где сразу получил неприятный сюрприз – Черна не было на территории университета. Профессор недавно взял годовой академический отпуск. Джеймс начал работать с другими математиками, включая Бертрама Костанта, но столкнулся с разочарованием. Больше всего в жизни Джимми любил размышлять, часто о математике.

Джеймс сказал, что знает человека, который занимается напольным покрытием, поэтому они решили открыть неподалеку завод по производству виниловой плитки для пола и труб ПВХ. Предприятие финансировали в основном свекр Эскенази и Виктора Шайо, однако Саймонс и его отец также вложили немного денег в этот проект. После того как родители Барбары остыли, ее отец договорился с местным раввином, чтобы он провел более традиционную церемонию. Молодожены арендовали квартиру на Паркер-стрит, неподалеку от студенческого городка, где кипела политическая жизнь.

Кто самый богатый управляющий хедж-фондом?

Его диссертация была сосредоточена на предоставлении подтверждающего доказательства классификации Бергера групп голономии римановых многообразий, и всего через год он получил докторскую степень в возрасте 23 лет в 1961 году. Уже два десятка лет инвестиционная компания Renaissance Technologies, торгующая на биржах по всему миру, находится на переднем крае математическо-экономического анализа. Она использует компьютерные модели для предсказания изменений цен на ликвидные финансовые инструменты. Эти модели используют так много данных, сколько получается собрать, затем ищут неслучайные составляющие, на основе которых можно сделать предсказания.

Фрайфельд строил эконометрические модели, чтобы с помощью анализа статистики прогнозировать изменения цен на товарных рынках. С помощью такой модели удалось предсказать удвоение цен на сахар. $600 тыс., вложенные друзьями в фонд, превратились в $6 млн.

В 1968 году он был назначен заведующим математического отдела в Университете Стоуни-Брук. В Renaissance работает более 60 научных работников мирового уровня, включая математиков, физиков, астрофизиков и статистиков, из широкого круга стран (например, Япония и Куба). Это позволяет получать доход оптион фикс на десятки процентов выше, чем получают Брюс Ковнер, Джордж Сорос, Пол Тюдор Джонс, Луис Бэкон, Марк Кингдон или Монро Траут. Тем не менее, из официальных данных видно, что фонд уходил в минус до 7 % в начале Ипотечного кризиса 2007 года, однако смог выправиться к концу августа до +0.7 %.

Джеймс Харрис Саймонс (James Harris Simons)

Мы не переставали искать новые подходы, иногда краткосрочные. Но главная цель состояла в сборе большого количества информации – тогда бы делали это вручную. Мы приходили в здание Федеральной резервной системы и копировали записи об изменении процентных ставок и подобную информацию, поскольку этих данных еще не было в компьютерах. В общем, ключом к успеху были умные люди и наличие у нас определенных данных.

В общей сложности Саймонс пожертвовал более 2,7 миллиарда долларов на благотворительность. Саймонс и его вторая жена, Мэрилин Хоурис Саймонс, в 1994 году соучредили Фонд Саймонса , благотворительную организацию, которая поддерживает проекты, связанные с образованием и здоровьем, а также научные исследования. Фонд Саймонса учредил Инициативу по исследованию аутизма Фонда Саймонса в 2003 году как научную инициативу в рамках набора программ Фонда Саймонса. Миссия SFARI – улучшить понимание, диагностику и лечение расстройств аутистического спектра . Как сообщает Forbes , собственный капитал Саймонса оценивается в 24,6 миллиарда долларов, что делает его 23-м самым богатым человеком в Соединенных Штатах. Но размер вознаграждения Medallion не покажется высоким, если взглянуть на доходность фонда.

• https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/digital-world-map-hologram-blue-background-100×100.jpg
• https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/alinma_4-100×100.jpg
• https://fxtop.biz/wp-content/uploads/2021/08/close-up-of-bar-graph-with-executives-negotiating-background-100×100.jpg

В 1963 году он получил должность в Гарвардском университете. Он преподавал два курса, в том числе продвинутый для аспирантов по дифференциальным уравнениям в частных производных, область геометрии, которая, по его мнению, будет играть большую роль в будущем. Саймонс мало знал об уравнениях в частных производных, но посчитал, что преподавание – отличный способ разобраться в этом вопросе.

Джеймс Харрис Саймонс: биография

1989 год стал первым и единственным убыточным годом в истории Medallion. Дальнейшая история фонда — история постоянных побед. Состояние накопленное Джимом Саймонсом расходуется им на благотворительность.

Наука или биржа?

У нас работают ученые–математики, астрофизики, которые до этого не работали в бизнесе. Они и разрабатывают математические модели, алгоритмы и программы для прогнозирования поведения рынка. Дополнительный плюс работы с математиками в том, что язык этой науки универсален, поэтому у нас могут эффективно сотрудничать талантливые ученые из разных стран. Сообщается, что в 2014 году Саймонс заработал 1,2 миллиарда долларов США, включая долю вознаграждения за управление и эффективность своей фирмы, денежную компенсацию, а также присуждение акций и опционов. По данным журнала Forbes, в 2017 году состояние Симонса составляло 18 миллиардов долларов, что сделало его 24-м местом в списке 400 самых богатых людей Forbes .

Инвестиционная философия и история успеха

По данным 2018 года, его личное состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. При этом трейдингом Саймонс начал заниматься уже после сорока лет, а до этого был известен только как учёный и преподаватель. Он стал одним из первых, кто собрал на Уолл-стрит команду математиков, и единственным, кто добился настолько высоких результатов. На основании этих переменных предсказывались будущие колебания на рынке.

Когда хочется узнать подробности из биографии известных людей, нередко начинаешь выискивать информацию из множества справочников и статей, разбросанных по всему интернету. Теперь, для Вашего удобства, все факты и наиболее полные сведения из жизни интересных и публичных людей собраны в одном месте. В 1976 получил приз Освальда Веблена по геометрии, сдав работу по изучению минимальной поверхности. В 1978 оставил преподавательский пост, начав управлять инвестиционным фоном.

Зато я отлично понимал, какие ученые мне нужны, в этом я знал толк. Так что мы работали, и со временем модели становились все лучше. Несколько лет назад такая стратегия, пусть не идеально, но сработала бы.

Через Monemetrics Саймонс планировал делать мелкие ставки на собственные деньги. В случае успеха стратегии аналогичные сделки следовало проводить в Limroy, но уже в более крупных масштабах с привлечением средств сторонних инвесторов. В 1974 году 50% акций основанной Саймонсом с друзьями компании по производству виниловых изделий в Колумбии были проданы с прибылью. Саймонс и друзья вложили прибыль в инвестиционный фонд, созданный Чарли Фрайфельдом, которого Саймонс знал по Гарварду.